紅同學(xué)
2024-01-29 19:25第一問(wèn),不能直接將原beta調(diào)成目標(biāo)beta嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-31 10:01
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同學(xué),上午好。不能的,因?yàn)槭荱.S. securities換成European equities。兩個(gè)beta不一樣的。
如果不用衍生品,那么是把美國(guó)股票賣出,換成現(xiàn)金,然后用現(xiàn)金買入歐洲股票。
如果要調(diào)beta,
把美國(guó)股票賣出換成現(xiàn)金=把原美國(guó)股票的beta調(diào)整至0,
用現(xiàn)金買入歐洲股票=在把組合beta從0調(diào)至目標(biāo)beta。
