邵同學(xué)
2024-01-29 20:36老師您好,paralled shift不應(yīng)該用mac duration或者modified duration測(cè)量嗎,為啥是effective duration,effective duration不是測(cè)量有option的bond嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-30 15:53
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同學(xué),上午好。麥考利久期和修正久期都只適合不含權(quán)債券,但是有效久期既適合不含權(quán)也適合含權(quán)債券。而題目中表述是index,指數(shù)中很可能就含有含權(quán)債,所以用effective duration更合適。
