楊同學
2024-01-29 21:09想和老師確認一下,laddered portfolio還是bullet portfolio, 哪個不受yield curve move影響?我記得bullet portfolio是沒有yield curve(structural) risk的?
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1個回答
梁雪助教
2024-01-29 22:36
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同學你好,bullet portfolio的convexity最小,所以structural risk風險最小。barbell 的reinvestment risk 最大。具體可見下圖。
