8毛飯
2024-01-29 21:15b選項(xiàng)相當(dāng)于買了債券但是他不是債券，沒有價(jià)格受利率波動的影響 怎么會增加久期呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-30 17:45
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
fixed-rate receiver
收到固定利率的互換合約，具體是收固定支浮動
這個(gè)互換合約可以由：
1 long fixed rate bond
2 short floating rate bond
1和2組成
1使得持有債券人的久期增加
2對久期不影響，因?yàn)楦永蕚木闷诮茷?
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
