8毛飯
2024-01-29 21:15b選項(xiàng)為什么不能是減少組合久期呢?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-30 17:49
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
因?yàn)锽選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的是進(jìn)入fixed-rate receiver Swap,是要收到一系列固定利率,相當(dāng)于持有固定利率債券,是要收到一系列固定coupon
買入固定利率債券的久期,是會(huì)增加的
如果題目變成了fixed-rate payer,那么B就是久期減少,因?yàn)橹Ц兑幌盗泄潭ɡ?,相?dāng)于發(fā)行了固定利率債券,short fixed rate bond,久期減少
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
