Robyn
2024-01-29 21:51第六題其他2個選項分別在什么描述下才可以選？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
王蘇云助教
2024-01-30 19:46
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同學，你好：
Look-ahead bias是由于使用了投資決策時無法獲得的信息。舉個例子，在公司實際發(fā)布數(shù)據(jù)之前使用公司的財務會計數(shù)據(jù)。Nowacki 使用日歷年底(12月31日)的股價和公司同一日歷年的財務報表數(shù)據(jù)計算歷史 P/B 和 P/E，但是該日歷年的財務報表數(shù)據(jù)可能在當年12月31日無法獲得，比如說可能第二年三四月份才出來年報數(shù)據(jù)。
Data mining可能引入一種稱為過擬合的偏差。比如說我把一堆數(shù)據(jù)反復的搜索數(shù)據(jù)集，這些數(shù)據(jù)原本不存在相關性，由于我不停挖掘，那么偶然間就會出現(xiàn)一些數(shù)據(jù)會存在特定的模式。
Survivorship bias：我使用的數(shù)據(jù)是目前仍在運營的公司的，而忽略了那些已經(jīng)退出投資領域的公司，這時候容易出現(xiàn)幸存者偏差。
祝你學習進步~
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