紅同學(xué)
2024-01-29 23:50第四問(wèn),,即20年期的利率增長(zhǎng)0.20%,因?yàn)樵诰€性插補(bǔ)中20年期的債券權(quán)重占20%,這個(gè)20%怎么來(lái)啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-31 10:46
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同學(xué),上午好。題目對(duì)象是12年的公司債,benchmark是12年的國(guó)債,
所以要先合成12年國(guó)債,以到期期限為權(quán)重。
那么12=10x+20(1-X),X=0.8,算出20年債券占比20%,10年債券占比80%。
