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2024-01-30 09:15cross currency basis swap 的例題。就是說(shuō)每期支付MRR本+floating+MRR美;收:MRR本-basis。美國(guó)公司不僅不支付加拿大公司借款時(shí)候的floating部分,還要減去basis。那如果美國(guó)公司在美國(guó)借款的時(shí)候也是有floating部分,那加拿大公司要支付美國(guó)公司付給美國(guó)銀行的的floating嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-31 14:51
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同學(xué),上午好。
1. 整個(gè)example邏輯如下:
直接借USD成本:美元MRR+100bps
如果先借CAD,有支出成本,支:加元MRR+65bps,
然后進(jìn)入swap(收加幣利息,支美元利息),
收:加元MRR-15bps,
支:美元MRR
最終,netting的利息是,支出加幣:80 bps,支出美元MRR,比直接借美元的MRR+100bps來(lái)的劃算。
2. 如果美國(guó)公司在美國(guó)借款的時(shí)候也是有floating部分,那加拿大公司要支付美國(guó)公司付給美國(guó)銀行的的floating嗎?
這個(gè)不用考慮,只考慮在swap中的收支。
