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2024-01-30 09:17這道題題目是對的嗎?我就按C正確因為duration netural來理解了,所以不變最賺。但是群里的小伙伴說C選項不應該是不變而應該是inverted才選C
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1個回答
Simon助教
2024-01-31 11:18
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同學,上午好。此題有問題的。C要改成yield curve inverted(原版書,截圖3),才選C。
因為題目要求是duration-neutral(要保證一買一賣,久期不變),而且題目里預期curve flattening,所以我們會long 長期債,short 短期債。
A和B都是一虧一賺,C Yield curve inversion都賺,所以選C。
