吳同學(xué)
2024-01-30 10:33殘差序列正相關(guān)為什么會使得殘差的波動離散程度變?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
視頻位置
相關(guān)試題
來源：
視頻位置
相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-31 10:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。殘差序列正相關(guān)會導(dǎo)致殘差的波動離散程度變小，這是因為正相關(guān)意味著殘差之間存在某種程度的關(guān)聯(lián)性，這種關(guān)聯(lián)性會使得一些原本應(yīng)該隨機出現(xiàn)的波動變得不那么隨機，從而導(dǎo)致殘差波動的離散程度減小。
在理想的情況下，殘差序列應(yīng)該是獨立同分布的，即每個殘差都是隨機的，并且與其他殘差無關(guān)。這樣，殘差的波動就會呈現(xiàn)出隨機性和獨立性，離散程度也就相對較大。然而，當(dāng)殘差序列呈現(xiàn)出正相關(guān)性時，這意味著一個殘差的正值（或負(fù)值）會以某種程度上的概率與另一個殘差的正值（或負(fù)值）同時出現(xiàn)。這種相關(guān)性會降低殘差波動的隨機性，使得實際的殘差波動小于沒有相關(guān)時的波動，從而使得殘差的離散程度變小。
例如，假設(shè)存在兩個殘差e1和e2，通常情況下，它們應(yīng)該相互獨立，波動情況也應(yīng)該是隨機的。但是，如果e1和e2正相關(guān)，那么在觀察中我們可能會發(fā)現(xiàn)，當(dāng)e1大于平均值時，e2也傾向于大于平均值，反之亦然。這樣，整體的波動性就會因為這種正相關(guān)性而趨于減少。
0
0
0
0
