Mia
2024-01-30 12:06(兩基金分離定律)為什么optimal CAL只能投optimal risky portfolio或縱軸上Rf這兩個(gè)點(diǎn),中間的不行嗎?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-31 16:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
(兩基金分離定律)optimal CAL只能投optimal risky portfolio或縱軸上Rf這兩個(gè)點(diǎn),其他EF上的點(diǎn)都不行
因?yàn)閛ptimal CAL的夏普比率最高,理性投資者都會(huì)選擇這條線,這條線是由“Rf”和“optimal risky portfolio”組成的
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