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2024-01-30 16:28怎么會(huì)netcost低。選擇利率敏感度高的債券沒問題,但是利率敏感度高,怎么會(huì)和久期有關(guān)呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-31 09:24
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同學(xué)你好。久期就是衡量債券對(duì)利率的敏感程度的指標(biāo)。比如像modified duration,其定義式即(dP/P)/dy,也就是利率變動(dòng)導(dǎo)致的債券價(jià)格百分比變動(dòng)。
