Robyn
2024-01-30 17:35為什么market-neutral相比long/short的volatility更低?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-31 09:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
market neutral strategy與long/short Equity strategy最大的區(qū)別在于Beta,策略對應(yīng)的beta越小波動越低
前者的beta等于零或者接近于0,
后者的beta大于零,頭寸一般是net long
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