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2024-01-30 18:42Q5,C選項(xiàng)delta也是=0的吧?C為什么不對呢? 視頻講解老師突然得出應(yīng)該用risk reversal策略,沒懂怎么得出來的
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-01-31 14:58
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同學(xué),上午好。首先,根據(jù)exhibit 3,可以畫出圖像是volatility skew的。而對于volatiliy skew(截圖1),需要對volatility低買高賣,所以long OTM call,short OTM put(這是long risk reversal)而C是short risk reversal,方向反了。
