Zen
2024-01-30 19:46合成和套利不是一回事吧?這里老師意思做空 forward 可以完成套利... 而合成其實(shí)只要滿足公式,無論FP 和市場價(jià)格是否有差異都可以合成,但不一定可以套利,是吧
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-02 10:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
合成和套利不是一回事
這里老師意思做空 forward 可以完成套利,而合成遠(yuǎn)期合約其實(shí)只要滿足公式,long forward=long asset and short risk free bond
是的,無論FP 和市場價(jià)格是否有差異都可以合成,但不一定可以套利
可以理解為合成可以是套利的一部分,通過合成了遠(yuǎn)期合約去完成整個(gè)套利過程
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