Mia
2024-01-31 10:04組合Q21,效用曲線往下移,效用降低不代表預(yù)期收益也降低了嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-31 17:00
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
效用函數(shù) U=E(r)-1/2xAxσ2 選項中說的是“the”portfolio,也就是說前后兩個投資者面對的是用一個投資組合。 對于同一個投資組合來說,期望收益率Er和方差sigma平方都是相同的,所以組合對于兩個投資者的效用主要取決于風(fēng)險厭惡系數(shù)A。 如果第二個投資者有更高的風(fēng)險厭惡系數(shù),后半部分減項增加,效用將會減少。所以本題選B。
視頻解析
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q105234/
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
