186****9199
2019-02-02 09:29為什么說underperformance的portfolio,它的return就是肥尾呢?
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Peter F助教
2019-02-03 13:33
該回答已被題主采納
同學(xué),你好:在這里假設(shè)平均的組合收益率是符合正太分布的,投資組合出現(xiàn)極端負(fù)收益的情況比較多就會 underperformance,那么相對于正太分布來說,圖形呈現(xiàn)肥尾。
