Sylvia
2024-01-31 12:11VaR值直接根據(jù)資產(chǎn)的增減而相應(yīng)增減嘛,不用考慮其他因素?是否可以通過題干中的波動(dòng)率不變計(jì)算出新的VaR值?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-01-31 22:29
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同學(xué)你好,題干中是默認(rèn)其他因素是不變的,因?yàn)槿绻兓脑?,這道題就沒有辦法求解了哦
其中,題目說到sigma不變,那么我們只考慮持倉價(jià)值的變動(dòng)即可
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