陳同學(xué)
2019-02-02 14:08請問老師,藍(lán)色框里的公式怎么出來的?周琪老師上課的時候直接就寫出來連等了,我沒有太理解。
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1個回答
Chris Lan助教
2019-02-03 18:02
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同學(xué)你好,這個公式是求導(dǎo)得出來的,具體的推導(dǎo)過程不需要掌握,CFA考試也不考的,你只需要知道這個公式的意義即可。
Constructing Optimal Portfolios(構(gòu)建最優(yōu)組合):使得sharp ratio最高的組合,在sharp ratio最高的情況下,最大承擔(dān)的active risk(σA),就是IR除以benchmark的sharp ratio再乘以benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差
