8毛飯
2024-01-31 20:09第一問 題干是short call 根據(jù)平價公式不應(yīng)該等于k-s-p嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-02 16:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
short call 表示為-c，根據(jù)平價公式等于k-s-p
對于call的定價，無論是賣方還是買方，都是一個價格option premium，對于賣方來說是收到期權(quán)費，+c，對于買方來說是支付期權(quán)費-c
絕對值是相同的，只要算出來c是多少就行
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
p是不是同理 利用平價權(quán)公式，long short put不用移動p前的正負號，直接用p=c+k-s？算k和s正負號是要移動計算利用的吧？
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