Zen
2024-01-31 22:43這里為什么 ST 用的是 1765.12. 1765.12是根據(jù) FP 算出來的,并不是真實(shí)的遠(yuǎn)期合約價(jià)格啊
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-12 15:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
以上截圖的最后一個(gè)公式，是在對(duì)遠(yuǎn)期合約估值，對(duì)于long方，遠(yuǎn)期合約價(jià)值為
V=St-FP/[(1+rf)^(T-t)]
其中1765.12是截圖倒數(shù)第三行給出的估值時(shí)間點(diǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（現(xiàn)貨價(jià)格），不是求出來的遠(yuǎn)期合約價(jià)格
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