楊同學
2024-01-31 22:511） Macro和Micro的區(qū)別只存在于selection里面？e.g. macro attribution中，selection是sponsor是對于單個基金經(jīng)理的選擇。在micro attribution中selection是單個基金經(jīng)理做的選股？2）在performance attribution中，components是指的是Equity的AA+SS+II，還是說FI的那些yield，roll...也算？3）題目中說performance attribution是不是包含return 和 risk兩個部分？（refer 24 mock A PM case 1的statement 1）
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2024-02-02 15:14
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同學你好
1） Macro和Micro的區(qū)別只存在于selection里面？e.g. macro attribution中，selection是sponsor是對于單個基金經(jīng)理的選擇。在micro attribution中selection是單個基金經(jīng)理做的選股？
對的。但計算公式是一樣的。
2）在performance attribution中，components是指的是Equity的AA+SS+II，還是說FI的那些yield，roll...也算？
equity用的和fixed income用的歸因方法是兩套的。因此要看是對哪類資產(chǎn)進行歸因，equity就是前者，F(xiàn)I就是后者。
3）題目中說performance attribution是不是包含return 和 risk兩個部分？（refer 24 mock A PM case 1的statement 1）
在實務(wù)上，Performance attribution和return attribution是等價的。但更廣義來看，performance attribution也可以作為return和risk attribution的總稱。
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