Zen
2024-01-31 23:30這里 498 和 500 的差別應(yīng)該不止是折現(xiàn)吧? 按照遠(yuǎn)期合約,此時(shí)虧損的是浮虧,等于是站在t=1的時(shí)間點(diǎn)上,標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格 - 遠(yuǎn)期合約的價(jià)格折現(xiàn)到 1 時(shí)間點(diǎn)上. 而期貨就直接是遠(yuǎn)期合約價(jià)格的差價(jià).對(duì)吧? 另外問下站在 0 時(shí)刻 1770 的計(jì)算公式是不是 1778.76x 1.02^(-91/365)
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-12 17:17
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這里 498 和 500 的差別不止因?yàn)檎郜F(xiàn)
按照遠(yuǎn)期合約，此時(shí)遠(yuǎn)期合約虧損的是浮虧，等于是站在t=1的時(shí)間點(diǎn)上，S(t=1)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格 - 遠(yuǎn)期合約的價(jià)格折現(xiàn)到 1 時(shí)間點(diǎn)上，而期貨合約逐日盯市的損益就是到期時(shí)間點(diǎn)的兩個(gè)期貨價(jià)格的差價(jià)（177,376-177,876）
站在 0 時(shí)刻 1770 的計(jì)算公式（1770這個(gè)數(shù)字我不知道你說的是截圖里的那個(gè)數(shù)字）
1778.76是0時(shí)刻定的T時(shí)刻標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格，在上述（遠(yuǎn)期合約的價(jià)格折現(xiàn)到 1 時(shí)間點(diǎn)上）的計(jì)算是1,778.76/(1+2%)^(-90/365)，這個(gè)解析最后一行寫了
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
