Zen
2024-02-01 01:24這里利率遠(yuǎn)期合利率期貨相反的原因是目的不同的吧? 利率期貨用來評估債券價格. 利率遠(yuǎn)期時用來借款.所以導(dǎo)致頭寸方向相反是嗎? 如果我用利率遠(yuǎn)期評估債券價格,也會和利率期貨相同的結(jié)論吧?
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-12 17:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這里利率遠(yuǎn)期和利率期貨相反的原因是【標(biāo)的資產(chǎn)】不同，前者是債券，后者是利率，由于債券價格和利率是反向關(guān)系，于是兩者相反
是的，你的理解正確。利率期貨用來評估債券價格，利率遠(yuǎn)期時用來借款or投資，所以導(dǎo)致頭寸方向相反。
是的，如果我們用利率遠(yuǎn)期評估債券價格，也會和利率期貨相同的結(jié)論。
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