雎同學(xué)
2024-02-01 08:20D為什么不對
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-02-01 09:25
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同學(xué)你好,D說的是less applicable, increase the model observation。這里兩個點都說錯了。首先POT方法是設(shè)定門檻,然后將所有超過門檻的數(shù)作為極值。如果我們設(shè)定一個很高的門檻,也就意味著更少的數(shù)據(jù)能超過這個門檻,那么這些能超過門檻的數(shù)是不是更加的極端,更加的可靠,因此前半句實話more applicable;同時由于更少的數(shù)能超過門檻,因此應(yīng)該是decrease the model observation,而不是increase。
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