吳同學(xué)
2019-02-02 21:53老師 圖一中這道題只選擇了操作風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)等 所以圖一中的題目為什么不將信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也選上呢
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-03 16:35
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同學(xué)你好，請(qǐng)仔細(xì)再讀一遍第二段，第二段提到了很多銀行的收入來(lái)源于中間業(yè)務(wù)收入，而不是利益收入，因此需要有個(gè)更精確的VAR來(lái)進(jìn)行計(jì)算，firmwide var（考試不考 知道即可）。用于計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的var存在著一些弊端，比如沒(méi)法將市場(chǎng)上的利息大幅波動(dòng)考慮進(jìn)去，銀行只是根據(jù)歷年的違約率構(gòu)造了一個(gè)分布，在這個(gè)分布中確定了一個(gè)VAR而已。你再把第二段最后兩句話看一下，var雖然不好，但是不代表就不能用。
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