Zen
2024-02-01 14:06期貨合約的定價(jià)也是t=0時(shí)刻嗎?還是每天都需要定價(jià). 另外就是期貨價(jià)格和利率之間的關(guān)系是不一定的嗎? 我記得債券和利息之間的關(guān)系是確定的,反向關(guān)系. 期貨價(jià)格和利率之間時(shí)不確定的嗎?
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-13 02:12
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
期貨合約每天都會(huì)定價(jià)
期貨價(jià)格和利率之間的關(guān)系是不一定。一般情況我們認(rèn)為現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格是一致的，例如期貨價(jià)格上漲，現(xiàn)貨價(jià)格也會(huì)隨之上漲，于是期貨價(jià)格可以是現(xiàn)貨價(jià)格的一個(gè)無偏估計(jì)量，期貨價(jià)格和利率之間的關(guān)系也可以理解為現(xiàn)貨價(jià)格和利率之間的關(guān)系。
當(dāng)債券未來現(xiàn)金流不變的情況下，債券市場(chǎng)價(jià)格和利息之間的關(guān)系是確定的，反向關(guān)系
期貨價(jià)格和利率之間，關(guān)系是不確定的，可以正相關(guān)、負(fù)相關(guān)、無關(guān)
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