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2024-02-01 16:16為什么不直接看ACTR呢
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-02-02 09:13
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同學(xué)你好,由于投資組合中各資產(chǎn)的ACTR都不一樣,因此就沒有達(dá)到risk parity。而評(píng)判是否達(dá)到optimized risk budgeting是看各資產(chǎn)的(Ri-Rf)/MCTR是否相等
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追問
您說的這個(gè)我明白, 主要是針對(duì)risk parity 我可能會(huì)用ACTR去衡量而不是看percentage contribution to total standard deviation, 這兩個(gè)指標(biāo)有區(qū)別嗎?
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追答
同學(xué)你好,沒有區(qū)別的。如果各資產(chǎn)的ACTR相等,就意味著他們的percentage contribution to total standard deviation也會(huì)相等,那就是risk parity,所以這兩者是完全一致的,都可以拿來判斷ACTR
