楊同學(xué)
2024-02-01 21:142024 mock A PM case7 CME的第2題，為什么選用entire period而不是強(qiáng)調(diào)certain period是reduce nonstationary呢？entire period才容易出現(xiàn)nonstationary，而用間隔的數(shù)據(jù)不是appraisal data么？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-02-04 13:50
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同學(xué)你好，文中說了where possible，Snow就會采用長期收益率數(shù)據(jù)而不是選擇性地采用特定期間的數(shù)據(jù)。
如果這個(gè)長期內(nèi)存在regime change，那就應(yīng)該選擇特定區(qū)間的數(shù)據(jù)，他要符合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況才行。但如果沒說有regime change，就應(yīng)該采用長期的數(shù)據(jù)，也就是文中所說的where possible，如果可以的話就用長期數(shù)據(jù)，除非題目中說了期間有regime change，那才使用區(qū)間數(shù)據(jù)。
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