Zen
2024-02-01 23:43這里的f2,f3并不是之前遠期利率合約里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧? f2和f3是市場利率,而 FRA 是計算預(yù)估出來的是嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-04 17:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
這里的f2,f3并不是之前遠期利率合約里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧?
【回復(fù)】不是的,你理解的正確。
f1,f2,f3,f4是即期利率,例如f4指的是,在3時間點,看到的3-4時間段市場利率
f2和f3是市場利率,而 FRA 是計算預(yù)估出來的是嗎?
【回復(fù)】是的,你理解的正確。
FRA是遠期利率,例如FRA3x4,是站在0時間點,簽訂衍生品合約,約定3-4時間段的利率
f4和FRA3x4的區(qū)別在于,站在的時間點不一樣
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