Zen
2024-02-02 08:08債券的估值,在這里,利息支付日上,到底怎么算? 老師說用每個(gè)利息支付日上的 swap rate相減就是,為什么? swap rate 這里計(jì)算出來的不是固定利率嗎? 估值不是考慮固定利率和浮動(dòng)利率嗎? 所以這塊沒有聽懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-05 18:05
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
債券的估值，是未來所有的現(xiàn)金流折現(xiàn)之后到當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)，求現(xiàn)值之和
對于互換合約，它可以拆分為兩個(gè)債券，于是可以用債券的思路來估值，是未來所有的現(xiàn)金流折現(xiàn)之后到當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)，求現(xiàn)值之和
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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