Zen
2024-02-02 08:28這里 swap的標的資產是一系列利率是啊吧? 所以如果看漲,則 long forward contracts, 此時相當于發(fā)行一個固定利率債券,買入一個浮動利率債券
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-13 01:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
Swap的標的資產可以是一系列（浮動）利率。也可以是其他的收益，例如股票收益率和固定收益率互換。
如果看漲標的資產（它是利率），則 long forward contracts或者long interest rate swap，看漲interest，是支固定的一方，相當于發(fā)行一個固定利率債券，買入一個浮動利率債券
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