Zen
2024-02-02 08:45這里的 swap 的估值不懂,按照之前衍生品的定義,估值就是給投資者帶來的好處,一般都是在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的衍生品的價(jià)值-它當(dāng)時(shí)的市場,所以這里怎么理解這點(diǎn)?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-13 02:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Swap估值是在求Swap給投資者帶來的好處
對于long interest rate swap 來說，在估值時(shí)間點(diǎn)Swap的價(jià)值=未來收到的現(xiàn)金流現(xiàn)值-未來支出的現(xiàn)金流現(xiàn)值
這個(gè)思路和long forward一致，例如long Forward on stock，未來T時(shí)刻合約到期，收到股票ST，支付FP，于是期間估值對于long方來說，V=未來收到現(xiàn)金流ST的現(xiàn)值-未來支出的現(xiàn)金流FP的現(xiàn)值=St-FP/(1+Rf)^(T-t)
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