2個回答
金程教育顧老師助教
2017-06-28 09:26
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學(xué)員你好，對特定投資者而言，他的最優(yōu)資產(chǎn)組合是可獲得的使他效用最高的資產(chǎn)組合。C錯的原因在于它只能確定最優(yōu)資產(chǎn)組合的一系列可能性，最優(yōu)資產(chǎn)組合是一個點，而optimal CAL是一條線，對單個投資者而言optimal CAL上不是所有的資產(chǎn)組合都是最優(yōu)資產(chǎn)組合。
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楊博助教
2017-06-28 09:27該回答已被題主采納
根據(jù)capital market theory，optimal portfolio是有效前沿和無差異曲線的交點。
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