鬼同學(xué)
2024-02-02 10:21這個是用什么公式計算的啊。沒找到
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-04 09:44
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同學(xué)你好。這個課件上確實(shí)沒有,不過考試考到這么復(fù)雜的概率也很低。這個是很一般的情形下convexity的計算公式,假設(shè)復(fù)利頻次為m。見下圖推導(dǎo)。
