穆同學(xué)
2024-02-02 11:20股票delta等于1,gamma為啥0?這個題不理解。也不理解跟題目有什么關(guān)系。
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2024-02-03 18:19
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。delta原是指股價變動1元,期權(quán)價格變動的幅度。例如call的delta=0.2,就表示股價每變動1元,期權(quán)價格變動0.2元。
那么,股票的delta=1(股價變動1元,股票價格就變動1元)。
而gamma,是股價變動,delta的變動幅度,因?yàn)楣善眃elta恒為1不變,所以gamma=0。
