陶同學(xué)
2024-02-02 22:29mezzanine是中間層,equity是最下層,我不太懂為什么要做空中間做多下面,因?yàn)槟闳绻鹠ezzanine表現(xiàn)不好,就代表equity也表現(xiàn)不好啊,這是個(gè)什么策略,能不能解釋一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-02-03 11:41
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同學(xué)你好,這個(gè)課上是有講過的。附圖
具體是在相關(guān)系數(shù)對(duì)投資策略的影響
因?yàn)楫?dāng)相關(guān)系數(shù)變化的時(shí)候,不同層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)情況就會(huì)發(fā)生變化,它的價(jià)格也就會(huì)發(fā)生變化,這時(shí)候你在不同層級(jí)進(jìn)行做多做空會(huì)產(chǎn)生差額套利哈
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