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2024-02-02 22:45為什么風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)系數(shù)在變化會導(dǎo)致非預(yù)期損失變化而預(yù)期損失不變？還有什么是風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)系數(shù)？
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1個回答
黃石助教
2024-02-04 10:18
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同學(xué)你好。風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)系數(shù)指的是風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)動性、相依性。比如頭寸1的風(fēng)險(xiǎn)上漲、頭寸2的風(fēng)險(xiǎn)也上漲，這就是一種正相關(guān)性。對于為什么UL變EL不變，這部分會在第四門課具體學(xué)習(xí)的，屆時結(jié)合著第四門課的內(nèi)容與第二門課的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識同學(xué)就能理解了，這里的話建議同學(xué)掌握風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)系數(shù)會變動即可。
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