TTER
2024-02-02 23:12第17題，我不理解為什么默認(rèn)T=1年呢，題目也沒說持有多長(zhǎng)時(shí)間??？反而說了是spread instanously rise，為什么不能設(shè)t=0呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-03 18:46
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同學(xué)，上午好。過往，瞬時(shí)但不明說持有期多久，那么按照持有期1年來計(jì)算（×1）。這道題解析中，也是按照×1來計(jì)算的。
但是，瞬時(shí)概念模棱兩可，最新課后題都換成明確持有期了。題目會(huì)說明持有期是多少。例如holding period=0?；蛘叱钟衅?年。
截圖中12問，正確計(jì)算答案應(yīng)該是2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%
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