楊同學(xué)
2024-02-03 16:01老師，在考試的時(shí)候，counterparty risk 和 credit risk能不能混用？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-04 13:11
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同學(xué)，上午好。credit risk包含counterparty risk
credit risk或者也叫default risk，就是我們常說(shuō)的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要有以下表現(xiàn)形式：
（1）對(duì)手方違約。這個(gè)其實(shí)就是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)了（counterparty risk）
（2）違約概率上升，也就是PD上升呀，可能就是你說(shuō)的default probability risk。這個(gè)跟credit spread risk其實(shí)挺像的，CS就是PD的表現(xiàn)呀。
（3）違約損失的嚴(yán)重程度升高，主要是回收率降低和風(fēng)險(xiǎn)敞口上升導(dǎo)致。
（4）清算風(fēng)險(xiǎn)，即雙方到期交割時(shí)，一方已按合約規(guī)定支付但另一方未支付的風(fēng)險(xiǎn)。
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追問(wèn)
那保險(xiǎn)起見(jiàn)，都應(yīng)該寫(xiě)credit risk？
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追答
不確定的情況下寫(xiě)credit risk。如果確定，那寫(xiě)自己確定的答案。
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