穆同學(xué)
2024-02-03 21:54這里change沒懂。以前學(xué)的不是(A-L)的renturn嗎?現(xiàn)在是change?還有就是A增幅大于L增幅,return是正,OK。跌幅不懂呢?為啥A跌幅小于L跌幅還是正?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-02-03 23:16
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同學(xué)你好,surplus return=(△A-△L)/A,如果A的跌幅小于L的跌幅,那么資產(chǎn)下降的就更少,△A-△L就為正,所以surplus return也為正
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追問
那個…asset的跌幅小于liability的跌幅,s下降小是啥意思…
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追答
同學(xué)你好,asset的跌幅小于liability的跌幅,那就說明surplus return為正唄
