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2024-02-03 23:20為什么不使用一般復(fù)利計算?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-04 10:56
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同學(xué)你好。期權(quán)領(lǐng)域的發(fā)展是基于連續(xù)時間下的模型開始的(即研究每一瞬間股票價格和期權(quán)價格特征的模型),也就是第四門課中會學(xué)習(xí)的BSM模型。因此,在整個期權(quán)這一部分,只要題目不另說,都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利。
