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2024-02-03 23:23為什么看漲期權(quán)的上線是S0
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-04 11:01
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同學(xué)你好?？礉q期權(quán)本質(zhì)上是一個(gè)未來購(gòu)買股票的權(quán)利。如果該權(quán)利賣的比股票本身還貴，那就沒人會(huì)去買期權(quán)了。舉例來說，假如c > S，那么我可以買入股票、賣出期權(quán)，期初獲得c - S。到期權(quán)到期時(shí)，只要對(duì)手方要行權(quán)，我就可以把手頭上的資產(chǎn)賣給他。這樣的套利機(jī)會(huì)在市場(chǎng)上不會(huì)長(zhǎng)期存在。
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