kathy sham
2024-02-04 00:39以下結(jié)論對(duì)嗎?FORWARD POINT是+VE,所以BASE CURRENCY USD 是DEPRECATION,所以ROLL YIELD 是—VE.所以是CONTANGO? ?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-04 10:03
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同學(xué),上午好。
1. F大于S,forward premium,那么base currency是低利率貨幣。
2. F大于S,如果是long forward,那么是negative roll yield。反之short forward,就是positive roll yield。
