Zen
2024-02-04 15:31這里為什么特殊時點上的估值和t=t時間點上不同? 不是都是算浮動利率和固定利率未來現(xiàn)金流折算到對應(yīng)時間點的差值嗎? 為什么要去區(qū)分計算呢?
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-13 02:52
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
因為在每個付息日，浮動利率債券的價值會回歸面值（未來所有現(xiàn)金流的折現(xiàn)求和結(jié)果是面值），于是在這些付息日估值比較簡單（相比期間t時刻估值）
期間t時刻估值，浮動利率債券未來的所有現(xiàn)金流需要按照當(dāng)前t時刻的市場利率折現(xiàn)求和，比較復(fù)雜
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
