TTER
2024-02-04 17:30請(qǐng)問(wèn)hedge ratio就是計(jì)算對(duì)沖的時(shí)候需要多少份期貨合約的數(shù)量嗎?對(duì)這兩個(gè)概念有些辨析不明,老師可以解答一些不,謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-05 10:00
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同學(xué),上午好。舉個(gè)例子,假設(shè)我需要購(gòu)買(mǎi)50份derivatives來(lái)完成對(duì)沖。如果實(shí)際購(gòu)買(mǎi)50份,那么hedge ratio=1,如果多買(mǎi)了,那么hedge ratio>1;如果少買(mǎi)了,那么hedge ratio<1。
