suzhan
2024-02-04 18:37計算value of variance swap 不帶 %,最終的結(jié)果應(yīng)該會大100倍,第一題的答案這么寫就有問題。
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1個回答
Simon助教
2024-02-05 09:23
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同學,上午好。variance swap中,volatiliy不用考慮%,例如strike=15%,就是strike=15。
以vega notional定義為例,他是volatility變動1%造成的金額變動,在定義上已經(jīng)考慮了%,所以在計算中1%就是按照1來計算。
