楊同學(xué)
2024-02-04 19:35密卷 PM case 2 第一問,不是問的是Beta為什么不好,那為什么要答A為什么正確?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-02-05 10:52
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同學(xué),上午好??丛拿枋鯟how believes Fund Beta will have lower tracking error than Fund Alpha.
所以如果beta不對,那么Alpha的tracking error是比beta低的,所以回答A的tracking error低也是可以的。
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追問
那能回答B(yǎng)為啥不好嗎?
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追答
同學(xué),上午好。也是可以的,正反兩面,B不好就是A好??梢詮腂不好角度回答的。
