Zen
2024-02-04 20:52這里put 為什么是做空股票去買債券,這個(gè)是怎么推導(dǎo)出的?另外,這邊說到 call 和 put 時(shí),和買賣權(quán)定價(jià)公式什么關(guān)系?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-08 08:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
long put 在到期日，long方以X的價(jià)格賣出ST的標(biāo)的資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的payoff公式為+X-ST
其中+X對(duì)應(yīng)買入債券，-ST對(duì)應(yīng)賣出標(biāo)的資產(chǎn)（做空股票），老師在后邊板書講了這個(gè)思路，相當(dāng)于用其他資產(chǎn)來合成一個(gè)long put頭寸
另外，這邊說到 call 和 put 和買賣權(quán)定價(jià)公式?jīng)]有關(guān)系
如果你用買賣權(quán)平價(jià)公式，long put=short asset, long call, long bond
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