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2024-02-04 22:33請問該怎么理解floating rate bond 的spread duration和duration不相等?floating rate bond 的duration該怎么計算?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-02-05 10:23
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同學,上午好。
1. 請問第一句話的出處有嗎?可以提供下截圖嗎?
2. floating rate bond 的duration該怎么計算?
浮動債券久期=reset period×0.5
